منابع مشابه
Improving skewness of mean-variance portfolios
The widely accepted belief that asset returns and insurance product line margins are not normally distributed has motivated the use of skewness (or higher than second order moments), in the context of optimal risk-reward portfolio allocation. Here, we propose an optimization-based methodology to substantially improve the skewness of portfolios in the mean-variance efficient frontier. Unlike oth...
متن کاملanalysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولa time-series analysis of the demand for life insurance in iran
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند
Analysis of Kelly-optimal portfolios
The construction of an efficient portfolio aims at maximizing the investor’s capital, or its return, while minimizing the risk of unfavourable events. This problem has been pioneered in Markowitz (1952), where the MeanVariance (M-V) efficient portfolio has been introduced: it minimizes the portfolio variance for any fixed value of its expected return. Since this rule can only be justified under...
متن کاملPerformance Analysis of Planning Portfolios
In recent years the concept of sequential portfolio has become an important topic to improve the performance of modern problem solvers, such as SAT engines or planners. The PbP planner and more recently Fast Downward Stone Soup are successful approaches in Automated Planning that follow this trend. However, neither a theoretical analysis nor formal definitions about sequential portfolios have b...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
سال: 2015
ISSN: 1733-2842,2300-4460
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-10